Es ist schwierig, ein Thema was normalerweise in Buchform beschrieben wird kurz darzustellen. Es wird also bereits einiges vorausgesetzt und auch nicht im Detail beschrieben.
Mein Ziel ist, den Börsenmarktteilnehmern einen Gedankenanstoss zu geben um in Zukunft längerfristig Erfolg zu haben.
Ich muss auch kurz meine Tradingphilosophie vorstellen um verstanden zu werden.
- Ich handle nur nach technischem Grundsatz ( = Chart). Firmenmeldungen etc. interessieren mich nur am Rande.
- Meine 1te Hauptzielsetzung ist der Kapitalerhalt!!!
- Mein Ertragsziel auf dem „Betriebskapital“ ist nur 15 % (man darf das Ziel ja überschreiten)
- Die (ansteigende) Kapitalkurve soll möglichst regelmässig und stetig sein.
Feststellungen:
80 – 90 Prozent aller Trader verlieren Ihr Kapital.
Erfolgreiche Trader haben eine Lehrzeit von 4-5 Jahre. Die meisten erreichen dieses Stadium nie (Geld geht vorher aus)
Am Anfang wollen alle das schnelle Geld mit hohen Hebelprodukten (=Gier)
Wir stellen laufend die Frage: Soll ich meine Gewinne weiter laufen lassen ?(=Gier) oder soll ich meine Position glattstellen ?(= Angst)
Weil es zwischendurch immer wieder gelingt einen guten Gewinn zu machen glauben wir, wir hätten den Dreh raus!
--> Wir sind also Emotionsgetriebene „Anfänger“ in einem Umfeld, in dem sich Profi bewegen. Kann das auf die Dauer gut gehen ?
--> Statistisch betrachtet hat die nächste „Kerze“ immer nur eine Chance von 50% (rot oder schwarz) …es ist so…glaubt es einfach!!
Wir müssen uns also Regeln undVORTEILE dem Markt gegenüber einfallen lassen um in diesem „unwirtlichen Umfeld“ eine Chance zu haben.
Verlust (Drawdown) und Konsequenzen:
Einzelpostionsrisiko......Drawdown bei 10 ..... Benötigter Gewinn
(EP-Risiko)....................Verlust-Trades .........um Verlust auszugleichen
1% ................................9.56% .....................10.50%
2% ...............................18.20% ....................22.50%
3%............................... 26.30%.................... 35%
4% ..............................33.50%..................... 50%
5% .............................40.10% ......................67%
10% ...........................65.10% ......................186%
15% ...........................80.00% .....................400%
20% ..........................90.00% .....................900%
Mathematisch + statistisch hat man bereits bei 2% EP-Risiko
eine gute Chance dass der Drawdown so stark ist, dass das
Portfolio gegen die Wand gefahren wird! (früher oder später!!)
Es ist aus der Tabelle ersichtlich, dass ein 1% Verlust im Portfolio kein grosser Ärger ist.
1% von 10'000 sind ja nur 100.- (ein Auswärtsessen weniger !)
Der Verlust ist also insignifikant. Wir können uns sogar erlauben nicht recht zu haben und das Einhalten des Stoplosses ist dadurch auch kein Problem!!
Dies ist der VORTEIL 1: keine emotionale Bindung an den Trade!
Wie aber machen wir den Profit:
Wir müssen uns jetzt weitere Vorteile suchen:
Wir suchen Tradingmöglichkeiten (werde später einmal darauf eingehen wie man das macht) die das besprochene Risiko von max. -1% haben (= -1R)
aber eine Chance von mind. 2% ) haben. (= 2R )
Dieses 2:1 Verhältnis wird Chancen-Risko-Verhältnis oder kurz CRV 2 genannt.
Gute Trader erreichen häufig eine Ratio von 3,4,5 + mehr, manche gehen gar keinen Trade von 2R ein. Ein CRV 4 ist bei geplanten Trades absolut erreichbar.
Beispiel:
Kaufkurs = 1000.—
StopLoss = 990 (-1R) (R=10 CHF)
Gewinnziel: 1020 (2R)
1. Milchmädchenrechnung:
10 Trades
5 Verlust / 5 Gewinn (= 50% Trefferquote)
= (5x -1R ) + (5* +2R) = (-5R) + (10R) = 5R
Dies würde also bei einem 10'000 Konto nach 10 Trades = + 500 CHF bedeuten (1R = 100)
Bitte beachtet: dies sind immerhin 5% Gewinn nach nur 10 Trades !! Auf der Bank bekommt man als Zinsen auf dem Sparbuch nur die Hälfte in 1 Jahr!!
2. Milchmädchenrechnung: (nur als Beispiel, Trefferquote 50%, bei nur 2R))
- Wir machen 10 Trades / Woche = 5% Nettoertrag
- Pro Monat wären dies 40 Trades = 20% Nettoertrag
- Pro Quartal wären dies 120 Trades = 75% Nettoertrag (incl. Zinseszinseffekt)
- Jetzt kommt der Überraschungseffekt: 12x 20% ergeben mit Berücksichtigung des Zinseszinseffektes nicht „nur“ 240 % sondern sage und schreibe 1’000%!!!
ja sogar bei nur einer Trefferquote von nur 30 % können wir bei einem striktem 1% Risiko aber bei einer Chance von 4R noch 5% / Woche Gewinn machen. 10 Trades / Woche.
3 Gewinner, 7 Verlierer; = (3*4R)+(7*-1R) = 12R + (-7R) = 5R = 5%!!!
Es wurden die Tradingkosten in den Beispielen nicht mit berücksichtigt, die natürlich auch Gewicht haben. Sei es darum, dann sind es halt nur 500% im Jahr, oder nur 100% ja auch nur 50%...
Mein Ziel ist, den Börsenmarktteilnehmern einen Gedankenanstoss zu geben um in Zukunft längerfristig Erfolg zu haben.
Ich muss auch kurz meine Tradingphilosophie vorstellen um verstanden zu werden.
- Ich handle nur nach technischem Grundsatz ( = Chart). Firmenmeldungen etc. interessieren mich nur am Rande.
- Meine 1te Hauptzielsetzung ist der Kapitalerhalt!!!
- Mein Ertragsziel auf dem „Betriebskapital“ ist nur 15 % (man darf das Ziel ja überschreiten)
- Die (ansteigende) Kapitalkurve soll möglichst regelmässig und stetig sein.
Feststellungen:
80 – 90 Prozent aller Trader verlieren Ihr Kapital.
Erfolgreiche Trader haben eine Lehrzeit von 4-5 Jahre. Die meisten erreichen dieses Stadium nie (Geld geht vorher aus)
Am Anfang wollen alle das schnelle Geld mit hohen Hebelprodukten (=Gier)
Wir stellen laufend die Frage: Soll ich meine Gewinne weiter laufen lassen ?(=Gier) oder soll ich meine Position glattstellen ?(= Angst)
Weil es zwischendurch immer wieder gelingt einen guten Gewinn zu machen glauben wir, wir hätten den Dreh raus!
--> Wir sind also Emotionsgetriebene „Anfänger“ in einem Umfeld, in dem sich Profi bewegen. Kann das auf die Dauer gut gehen ?
--> Statistisch betrachtet hat die nächste „Kerze“ immer nur eine Chance von 50% (rot oder schwarz) …es ist so…glaubt es einfach!!
Wir müssen uns also Regeln undVORTEILE dem Markt gegenüber einfallen lassen um in diesem „unwirtlichen Umfeld“ eine Chance zu haben.
Verlust (Drawdown) und Konsequenzen:
Einzelpostionsrisiko......Drawdown bei 10 ..... Benötigter Gewinn
(EP-Risiko)....................Verlust-Trades .........um Verlust auszugleichen
1% ................................9.56% .....................10.50%
2% ...............................18.20% ....................22.50%
3%............................... 26.30%.................... 35%
4% ..............................33.50%..................... 50%
5% .............................40.10% ......................67%
10% ...........................65.10% ......................186%
15% ...........................80.00% .....................400%
20% ..........................90.00% .....................900%
Mathematisch + statistisch hat man bereits bei 2% EP-Risiko
eine gute Chance dass der Drawdown so stark ist, dass das
Portfolio gegen die Wand gefahren wird! (früher oder später!!)
Es ist aus der Tabelle ersichtlich, dass ein 1% Verlust im Portfolio kein grosser Ärger ist.
1% von 10'000 sind ja nur 100.- (ein Auswärtsessen weniger !)
Der Verlust ist also insignifikant. Wir können uns sogar erlauben nicht recht zu haben und das Einhalten des Stoplosses ist dadurch auch kein Problem!!
Dies ist der VORTEIL 1: keine emotionale Bindung an den Trade!
Wie aber machen wir den Profit:
Wir müssen uns jetzt weitere Vorteile suchen:
Wir suchen Tradingmöglichkeiten (werde später einmal darauf eingehen wie man das macht) die das besprochene Risiko von max. -1% haben (= -1R)
aber eine Chance von mind. 2% ) haben. (= 2R )
Dieses 2:1 Verhältnis wird Chancen-Risko-Verhältnis oder kurz CRV 2 genannt.
Gute Trader erreichen häufig eine Ratio von 3,4,5 + mehr, manche gehen gar keinen Trade von 2R ein. Ein CRV 4 ist bei geplanten Trades absolut erreichbar.
Beispiel:
Kaufkurs = 1000.—
StopLoss = 990 (-1R) (R=10 CHF)
Gewinnziel: 1020 (2R)
1. Milchmädchenrechnung:
10 Trades
5 Verlust / 5 Gewinn (= 50% Trefferquote)
= (5x -1R ) + (5* +2R) = (-5R) + (10R) = 5R
Dies würde also bei einem 10'000 Konto nach 10 Trades = + 500 CHF bedeuten (1R = 100)
Bitte beachtet: dies sind immerhin 5% Gewinn nach nur 10 Trades !! Auf der Bank bekommt man als Zinsen auf dem Sparbuch nur die Hälfte in 1 Jahr!!
2. Milchmädchenrechnung: (nur als Beispiel, Trefferquote 50%, bei nur 2R))
- Wir machen 10 Trades / Woche = 5% Nettoertrag
- Pro Monat wären dies 40 Trades = 20% Nettoertrag
- Pro Quartal wären dies 120 Trades = 75% Nettoertrag (incl. Zinseszinseffekt)
- Jetzt kommt der Überraschungseffekt: 12x 20% ergeben mit Berücksichtigung des Zinseszinseffektes nicht „nur“ 240 % sondern sage und schreibe 1’000%!!!
ja sogar bei nur einer Trefferquote von nur 30 % können wir bei einem striktem 1% Risiko aber bei einer Chance von 4R noch 5% / Woche Gewinn machen. 10 Trades / Woche.
3 Gewinner, 7 Verlierer; = (3*4R)+(7*-1R) = 12R + (-7R) = 5R = 5%!!!
Es wurden die Tradingkosten in den Beispielen nicht mit berücksichtigt, die natürlich auch Gewicht haben. Sei es darum, dann sind es halt nur 500% im Jahr, oder nur 100% ja auch nur 50%...
dies aber mit ¨hoher Sicherheit und hoher Regelmässigkeit!! Ohne Angst + ohne Gier!!
Hier ist also das Grundgeheimnis des Traden und wir kennen es alle:
Verluste klein halten und ab und zu höherere Gewinne einfahren. !!!
Ich kenne das auch, wenn man gewohnt ist tag täglich auf den Tradingplattformen die Tagesgewinner mit + 60% + 120% oder ähnlichem sieht, dann sind 5% / Woche nicht viel.
Aber genau hier liegt die Krux!!
Emsig ernährt sich das Eichhörnchen und hat zum Schluss 1000 Eicheln parkiert!
Hier ist also das Grundgeheimnis des Traden und wir kennen es alle:
Verluste klein halten und ab und zu höherere Gewinne einfahren. !!!
Ich kenne das auch, wenn man gewohnt ist tag täglich auf den Tradingplattformen die Tagesgewinner mit + 60% + 120% oder ähnlichem sieht, dann sind 5% / Woche nicht viel.
Aber genau hier liegt die Krux!!
Emsig ernährt sich das Eichhörnchen und hat zum Schluss 1000 Eicheln parkiert!
